Tài chính 🎓 CFA Level ICurriculum 2026quizVI

Portfolio Mathematics CFA Level 1 Practice Quiz 2026: Đề Thi Trắc Nghiệm Module 5

Bộ đề thi trắc nghiệm Practice Quiz trọng tâm Learning Module 5 Portfolio Mathematics CFA Level I 2026. Gồm 10 câu hỏi trắc nghiệm 3 lựa chọn tự biên soạn bao quát toàn diện Portfolio Expected Return, Portfolio Variance, Hiệp phương sai xác suất đồng thời, Lợi ích đa dạng hóa khi ρ < 1, Roy's Safety-First Ratio và Shortfall Risk kèm lời giải chi tiết.

16 tháng 8, 2026

Kiểm duyệt: Triệu Thị Thùy Dung

Đề thi trắc nghiệm Practice Quiz Module 5 Portfolio Mathematics CFA Level 1 2026

Key Takeaways — Điểm cốt lõi

•10 câu hỏi trắc nghiệm tự biên soạn bao quát 100% trọng tâm kiến thức Module 5.
•Tiêu chuẩn hoàn thành đề xuất bởi Tự Học Cùng Jun: Đạt tối thiểu 8/10 câu đúng (>= 80%).
•Tích hợp đầy đủ các bước giải thích số học và công thức toán danh mục đầu tư.

💡 Đề kiểm tra tổng hợp Module 5: Xem lại toàn bộ lý thuyết tại Module 5 Hub: Portfolio Mathematics hoặc theo dõi lộ trình học tập tại Lộ Trình Học CFA Level 1 Quantitative Methods.

Hướng Dẫn Làm Bài Practice Quiz Module 5

Bài kiểm tra gồm 10 câu hỏi trắc nghiệm dạng 3 lựa chọn (A, B, C). Hãy tự làm bài và đối chiếu với lời giải chi tiết.

🔗 🧭 BẢN ĐỒ ĐIỀU HƯỚNG BÀI HỌC (INTERNAL LEARNING LINKS)

•
🗺️ Lộ trình tổng thể: Lộ Trình Học CFA Level 1 Quantitative Methods 2026
•
🏠 Module 5 Hub: Module 5: Portfolio Mathematics
•
⬅️ Bài trước: Lesson 4: Shortfall Risk & Roy Ratio
•
➡️ Bài tiếp theo: Module 6 Hub: Simulation Methods
•
⏭️ Module tiếp theo: Module 6 Hub: Simulation Methods

Bài tập trắc nghiệm

Câu 1/10

Một danh mục gồm 70% Cổ phiếu (E(R) = 15%) và 30% Trái phiếu (E(R) = 5%). Lợi suất kỳ vọng của danh mục E(Rp) là:

Câu 2/10

Hai tài sản có độ lệch chuẩn σ₁ = 12% và σ₂ = 18%, hiệp phương sai Cov(1,2) = 108. Hệ số tương quan ρ₁₂ giữa hai tài sản là:

Câu 3/10

Danh mục phân bổ 50% vào Tài sản 1 (σ₁ = 20%) và 50% vào Tài sản 2 (σ₂ = 20%). Nếu hệ số tương quan ρ₁₂ = -1.0, độ lệch chuẩn của danh mục σ_p là:

Câu 4/10

Danh mục gồm 50% Tài sản A (σ_A = 10%) và 50% Tài sản B (σ_B = 10%). Nếu hệ số tương quan ρ_AB = 0.0, độ lệch chuẩn của danh mục σ_p là:

Câu 5/10

Trong một danh mục gồm N tài sản phân bổ đều tỷ trọng (1/N), khi N tiến tới vô cùng (N -> ∞), phương sai của danh mục tiệm cận về:

Câu 6/10

Cho biết ngưỡng lợi suất tối thiểu R_L = 2.0%. Danh mục A có E(R) = 8.0%, StDev = 12.0%. Danh mục B có E(R) = 6.0%, StDev = 6.0%. Tỷ số Roy's Safety-First (SFRatio) của danh mục A và B lần lượt là:

Câu 7/10

Với số liệu ở Câu 6, theo tiêu chuẩn Roy's Safety-First Criterion, nhà đầu tư nên chọn danh mục nào?

Câu 8/10

Khẳng định nào sau đây về hiệu ứng đa dạng hóa là chính xác nhất?

Câu 9/10

Khi ngưỡng sinh lời mục tiêu R_L bằng lãi suất phi rủi ro R_f, Roy's Safety-First Ratio trở thành:

Câu 10/10

Hai tài sản có độ lệch chuẩn σ₁ = 10% và σ₂ = 30%, tương quan ρ = -1.0. Tỷ trọng phân bổ vào tài sản 1 để triệt tiêu hoàn toàn rủi ro danh mục là:

Đã trả lời 0/10

Key Takeaways — Điểm cốt lõi

Hướng Dẫn Làm Bài Practice Quiz Module 5

Bài tập trắc nghiệm

Một danh mục gồm 70% Cổ phiếu (E(R) = 15%) và 30% Trái phiếu (E(R) = 5%). Lợi suất kỳ vọng của danh mục E(Rp) là:

Hai tài sản có độ lệch chuẩn σ1 = 12% và σ2 = 18%, hiệp phương sai Cov(1,2) = 108. Hệ số tương quan ρ12 giữa hai tài sản là:

Danh mục phân bổ 50% vào Tài sản 1 (σ1 = 20%) và 50% vào Tài sản 2 (σ2 = 20%). Nếu hệ số tương quan ρ12 = -1.0, độ lệch chuẩn của danh mục σp là:

Danh mục gồm 50% Tài sản A (σA = 10%) và 50% Tài sản B (σB = 10%). Nếu hệ số tương quan ρAB = 0.0, độ lệch chuẩn của danh mục σp là: